Burdens jelentése 'terhek' vagy 'súlyok'. Ez a szó nem egy mindennapi kifejezés a dalszövegekben, és mélyebb érzelmi töltettel rendelkezik.
A dalban Michael Jackson azt énekli: "Your burdens I will bear" (A terheidet én fogom viselni). Ez azt jelenti, hogy kész osztozni a másik fájdalmában, gondjaiban és nehézségeiben, felajánlva a támogatását és a vigaszt. Ez a szó gyönyörűen fejezi ki az empátiát és az elkötelezettséget.
Michael Jackson „You Are Not Alone” című dala a magány és a veszteség mély érzésével kezdődik. A dalszöveg egy olyan személyről szól, aki egyedül maradt, miután valaki, akit szeretett, búcsú nélkül távozott, és „hideggé tette a világát”. A napok telnek, és a dal énekese azon tűnődik, hogyan „csúszhatott ki a kezéből a szerelem”. Ez a szívszorító kezdet a gyász és a zavarodottság hangulatát teremti meg.
A szomorúság közepette azonban egy reménysugár jelenik meg egy „suttogás” formájában, amely azt mondja: „nem vagy egyedül”. Ez a hang egy erőteljes üzenetet közvetít: még ha fizikailag távol is vannak egymástól, a szeretet és a kapcsolat megmarad. A dal egy ígéretté válik, hogy a beszélő mindig ott lesz a másik számára, „a szívében” hordozza őt, és kész „viselni a terheit”. Ez egy vigasztaló himnusz arról, hogy a valódi kötelékek túlmutatnak a távolságon, és mindig van valaki, akihez fordulhatunk.