Cavalry significa 'cavalaria', referindo-se a uma unidade militar montada a cavalo. É uma palavra com um toque histórico e dramático, não muito comum em letras de músicas pop.
Na canção, Bruce Springsteen canta: "There ain't no help, the cavalry stayed home" (Não há ajuda, a cavalaria ficou em casa). Ele usa a imagem da cavalaria, tradicionalmente associada a resgate e socorro, para expressar a ausência de apoio ou intervenção em momentos de necessidade, destacando um sentimento de abandono e autossuficiência.
À primeira vista, o refrão de Bruce Springsteen, 'We take care of our own' (Nós cuidamos dos nossos), soa como um hino de orgulho e união. No entanto, ao mergulhar na letra, percebemos que a canção é mais uma pergunta do que uma afirmação. O narrador descreve uma jornada difícil, onde ele bate em portas fechadas, encontra corações que viraram pedra e vê que o "caminho das boas intenções secou como um osso". É uma imagem de desilusão, de alguém que procura ajuda e não a encontra.
Esta ideia fica mais forte quando ele canta que "não há ajuda, a cavalaria ficou em casa" e que ninguém ouve a corneta a tocar, uma referência a momentos em que a comunidade esperava apoio e foi deixada por conta própria. A canção transforma-se numa série de perguntas poderosas: Onde está a misericórdia? Onde está o trabalho que liberta a alma? Onde está a promessa de um país que cuida dos seus cidadãos, "de mar a mar"? Springsteen usa o refrão de forma irônica para questionar se a promessa de cuidar uns dos outros está realmente sendo cumprida.