Mercy jelentése 'könyörület' vagy 'kegyelem'. Ez egy erős szó, ami nem gyakran fordul elő a mindennapi dalokban, és mélyebb jelentést hordoz.
A dalban Michael Bublé azt énekli: "Life can show no mercy" (Az élet nem mutat könyörületet). Ezzel azt fejezi ki, hogy az élet néha kegyetlen és nehéz lehet, de a dal üzenete mégis a remény és a támogatás, még a legnehezebb időkben is.
Ebben a dalban a kanadai énekes, Michael Bublé egy kapcsolat végéről és a megbánásról énekel. A dal elején a beszélő döbbenten áll a történtek felett: „Nem hiszem el, hogy vége / Végignéztem, ahogy minden összeomlik”. Az évszakok változása – a nyárból tél, a hóból eső, majd az esőből könnyek lesznek – tökéletesen tükrözi a szomorúságot és a kapcsolat kihűlését. A beszélő alig ismeri fel a lányt, akivé a partnere vált a fájdalom hatására.
A szomorú kezdés ellenére a dal valójában egy erőteljes és reményteli üzenetet hordoz a támogatásról. A refrén egy ígéretet fogalmaz meg, hogy a nehéz időkben is ott lesz a másik mellett: „Mert nem vagy egyedül / Én mindig ott vagyok veled”. Arról szól, hogy akkor sem hagyja magára, amikor úgy érzi, „a sötétség győzött” vagy „összeomlik a világ”. A dal végső üzenete az, hogy a nehézségek és a változások ellenére a szeretet megmarad, és együtt minden vihart át lehet vészelni, mert amíg egymás mellett állnak, addig nincsenek igazán elveszve.