Invincible significa 'invincibile', ovvero qualcosa o qualcuno che non può essere sconfitto o danneggiato. È una parola forte che evoca un senso di potere e indistruttibilità.
Nel contesto della canzone, Lana Del Rey usa "invincible" per descrivere il suo amante, la cui natura enigmatica e distaccata la rende incapace di penetrare il suo mondo o di cambiarlo. Il suo cuore è "unbreakable" (indistruttibile), rendendolo emotivamente inaccessibile e, in un certo senso, invincibile ai suoi tentativi di "fix him" (aggiustarlo).
In Shades of Cool, Lana Del Rey ci trasporta in una California malinconica e cinematografica, dipingendo il ritratto di un uomo tanto affascinante quanto irraggiungibile. Quest'uomo vive in 'sfumature di blu' (shades of blue), un'immagine che evoca tristezza, ma anche un'eleganza distaccata. Guida una Chevy Malibu, ascolta jazz e ha un'aria da duro. È l'archetipo dell'amante tormentato, un uomo che vive per l'amore, ma anche per le sue dipendenze e per altre donne.
La narratrice è completamente catturata da lui, ma è dolorosamente consapevole di non poterlo cambiare o 'aggiustare'. Non può fare nulla per il suo 'strano tempo' (strange weather), una metafora per i suoi imprevedibili sbalzi d'umore. Lui è descritto come invincibile, con un cuore infrangibile, un mondo freddo e impenetrabile in cui lei non può entrare. La canzone è un lamento struggente sull'amare qualcuno che è emotivamente non disponibile, un amore destinato a rimanere intrappolato nelle sue fredde e bellissime 'sfumature di cool'.