Turning blue literalmente significa 'volviéndose azul'. Sin embargo, en esta canción se usa de una manera mucho más poética y profunda para describir una emoción.
El cantante dice: "I loved you with a fire red, now it's turning blue" (Te amé con un rojo fuego, ahora se está volviendo azul). Aquí, 'fire red' representa un amor apasionado e intenso, mientras que 'turning blue' simboliza que esa pasión se está enfriando y convirtiéndose en tristeza. Es una metáfora muy poderosa que no escucharás todos los días.
Esta canción es un himno para cualquiera que haya llegado a su límite en una relación. El cantante describe una dinámica muy confusa: por un lado, está completamente a merced de la otra persona, como si estuviera "holding on your rope / Got me ten feet off the ground" [Sosteniendo tu cuerda / A tres metros del suelo]. Por otro lado, esta persona le dice cosas contradictorias, primero que le necesita y luego le hace daño.
El punto de quiebre llega con una disculpa que ya no significa nada. El amor que una vez fue un "fire red" [fuego rojo] ahora se está "turning blue" [volviendo azul], una imagen genial para describir cómo la pasión se ha enfriado y se ha convertido en tristeza. A pesar de que la disculpa suena celestial, "like an angel" [como un ángel], el cantante ha tomado una decisión final y la repite una y otra vez: "It's too late to apologize" [Es demasiado tarde para disculparse]. A veces, el daño ya está hecho y un simple "lo siento" no es suficiente para repararlo.