Agony signifie 'agonie' ou 'souffrance intense'. C'est un mot fort qui exprime une douleur profonde, qu'elle soit physique ou émotionnelle.
Dans la chanson, Sia l'utilise pour décrire la douleur de la solitude et de l'attente. La chanteuse est seule, regarde la télévision payante et ressent une "agony" face à l'absence de l'être aimé. C'est un mot qui intensifie le sentiment de désespoir et de tristesse.
Dans Big Girls Cry, l'artiste australienne Sia nous plonge dans l'intimité d'une « fille dure » (tough girl). En apparence, c'est une femme forte qui mène sa vie à toute allure, sans temps pour l'amour, la haine ou les drames. Mais derrière cette façade se cache une âme en peine, rongée par la solitude.
Loin des regards, quand elle se retrouve seule chez elle, la réalité est bien différente. Les soirées sont un supplice (it's agony) passé à vérifier un téléphone qui ne sonne pas et à chercher des distractions. C'est dans ces moments qu'elle s'autorise à pleurer, même si cela ruine son maquillage. La chanson devient alors un hymne puissant à la vulnérabilité, nous rappelant que tout le monde, même les personnes les plus fortes, a le droit de pleurer quand le cœur est brisé.