Heathens convida você a entrar em um universo sombrio e cauteloso, no qual o narrador alerta: “todos os meus amigos são hereges, vá com calma”. A letra descreve um grupo de foras da lei, pessoas marcadas por traumas e abusos, que desconfiam de qualquer recém-chegado. O eu lírico avisa o ouvinte a não se mover de forma brusca nem fazer perguntas demais, pois neste “quarto de pessoas” ninguém é o que parece — o psicopata ou assassino pode estar logo ao seu lado.
Por trás desse cenário tenso, a música fala sobre exclusão social, estigmas de saúde mental e a dificuldade de confiar em quem vem de fora. Assim como os anti-heróis de Esquadrão Suicida (filme para o qual a faixa foi escrita), esses “heathens” se protegem do mundo criticando-o antes que ele os machuque novamente. No fim, o narrador sugere que, se você entrou nesse círculo, talvez também carregue suas próprias cicatrizes — e já seja um deles.