Ethereal signifie 'éthérée' ou 'céleste'. C'est un mot poétique et assez rare qui décrit quelque chose d'extrêmement délicat, léger et presque surnaturel, comme si cela appartenait à un autre monde.
Dans la chanson, les Rolling Stones utilisent ce mot pour décrire la beauté de la femme disparue: "She was more than beautiful, closer to ethereal". Cela suggère qu'elle était d'une beauté si sublime qu'elle semblait irréelle, presque divine, ce qui rend sa disparition encore plus mystérieuse et déchirante.
Dans « Anybody Seen My Baby », The Rolling Stones nous plongent dans la quête désespérée d'un homme dont l'amante a mystérieusement disparu juste après lui avoir confessé son amour. Il la décrit comme une créature presque divine, « plus que belle, proche de l'éthéré », mais avec un charme bien réel. Sa disparition soudaine le laisse désemparé, arpentant les rues en se demandant où elle a bien pu passer.
Le chanteur est tellement tourmenté qu'il commence à douter de sa propre raison. L'amour l'a rendu aveugle, et il est incapable de la retrouver. Il croit l'apercevoir, mais ses visions sont-elles réelles ? La chanson explore la fine frontière entre l'amour passionné, la perte et l'obsession, au point que le narrateur se demande si cette femme n'a pas été qu'un simple fruit de son imagination.