Mercy significa 'misericórdia' ou 'compaixão'. É uma palavra poderosa que aparece como um tema central e uma solução para o conflito na música.
Na canção, a narradora está presa em um ciclo de vingança e dor, mas ouve a 'misericórdia' chamando-a como a única saída. A palavra representa perdão, libertação e a chave para encontrar a paz, tornando-a muito mais do que apenas um substantivo.
Em "The Only Way Out", Andra Day nos leva a uma jornada intensa de dor e superação. A letra começa com a cantora questionando se alguém a "pity me?" [teria pena de mim?] se pudesse ver sua vida e as "desperate nights" [noites desesperadas] que a levaram ao fundo do poço. É uma confissão honesta sobre a vontade de retribuir a dor causada por uma traição, pensando que "I have to make you fall the way I fell" [eu tenho que fazer você cair do jeito que eu caí] para ter paz de espírito.
Mas, no meio dessa batalha, onde "revenge is so loud and the drums are so proud" [a vingança é tão alta e os tambores são tão orgulhosos], Andra percebe que está "in a cage" [em uma jaula]. É nesse momento que ela ouve a misericórdia dizendo "I'm here now" [Eu estou aqui agora], e essa é a "only way out" [única saída]. Mesmo com a dificuldade de "hear love 'cause we're at war" [ouvir o amor porque estamos em guerra], a mensagem é clara: a misericórdia é o caminho para a liberdade e a paz. É uma música poderosa sobre escolher o perdão em vez da vingança, mesmo quando é a coisa mais difícil de fazer.