Affection betyder 'hengivenhed' eller 'kærlighed'. Det er et stærkt ord, der beskriver en følelse af varme og omsorg for en anden person.
I sangen synger Paul McCartney: "But don't play games with my affection" (Men lad være med at lege med min hengivenhed). Han bruger ordet til at udtrykke, hvor dybt hans følelser er, og hvor såret han bliver, hvis de ikke bliver taget alvorligt. Det er et centralt ord for at forstå sangens tema om ulykkelig kærlighed.
Forestil dig dette: Du sidder derhjemme, alene ved telefonen, og venter på et opkald, der aldrig kommer. Det er præcis den følelse, Paul McCartney og Michael Jackson fanger i "Say Say Say". Sangen handler om den frustration og hjertesorg, man føler, når man er dybt forelsket i en person, der ikke gengælder ens følelser, eller som i hvert fald ikke viser det.
De synger om at give alt – "Say, say, say what you want / But don't play games with my affection" [Sig, sig, sig hvad du vil / Men lad være med at lege med min kærlighed] og "Take, take, take what you need / But don't leave me with no direction" [Tag, tag, tag hvad du har brug for / Men efterlad mig ikke uden retning]. Det er en bøn om ærlighed og engagement, når den anden person virker ligeglad. Linjen "Standing here, baptized in all my tears" [Står her, døbt i alle mine tårer] er ret dramatisk, ikke? Den viser virkelig, hvor meget hovedpersonen lider, mens den anden person "never ever worry / And you never shed a tear" [aldrig bekymrer sig / Og du aldrig fælder en tåre]. Det er en sang om at ville forstå, hvorfor kærligheden ikke er gensidig, og om at kæmpe for at blive set og hørt.