„BLUE” este o confesiune melancolică în care Billie Eilish jonglează între dorința de a trece mai departe și imposibilitatea de a scăpa de tristețea intensă care o urmărește. Culoarea albastru devine simbolul unei inimi încă îndrăgostite, iar contrastul negru-alb sugerează dorința de simplitate emoțională, de ordine, într-un peisaj interior extrem de tulbure. Ea recunoaște că a încercat să se mintă spunând că și-a uitat iubirea, însă versul „I’m still so blue” arată că rana este încă deschisă. În același timp, artista reflectă asupra asemănărilor dintre ea și fostul partener — „birds of a feather” — apoi își dezvăluie rușinea, vinovăția și sentimentul că nu se poate ridica la înălțimea așteptărilor.
În a doua jumătate a piesei, Billie schimbă perspectiva și analizează trauma persoanei iubite: o copilărie în care lipsea afecțiunea, un tată rece, presiunea faimei. Aceasta explică de ce relația lor a fost sortită frângerii: „Nu te învinovățesc, dar nu te pot schimba”. Versul repetat „true blue” funcționează atât ca un compliment pentru autenticitatea celui iubit, cât și ca o reamintire a propriei sale tristeți. În esență, „BLUE” este o meditație despre limitele iubirii — cât de mult putem ajuta sau salva pe cineva — și despre acceptarea faptului că uneori trebuie să te desprinzi, chiar dacă rămâi încă „albastru” pe dinăuntru.