„Bad Dreams” este o confesiune plină de tensiune nocturnă. Pe măsură ce soarele apune și liniștea devine amenințătoare, Teddy Swims descrie cum mintea lui alunecă în coșmaruri ori de câte ori persoana iubită nu este lângă el. Fiecare vers sugerează o luptă cu insomnia, cu „umbrele care se mișcă” și cu „dinții care scrâșnesc”, iar soluția pare să fie doar prezența celeilalte jumătăți. Lipsa ei îl lasă fără refugiu și fără somn, prizonier al propriei anxietăți.
În refren se repetă rugămintea: el are nevoie de ea ca să-l elibereze din bad dreams, acele vise în care „nu există tu și eu” și chiar lacrimile sunt tăcute. Piesa vorbește despre dependența emoțională, despre dorința arzătoare de liniște și despre frica de a rămâne singur cu propriile gânduri. În final, „Bad Dreams” devine un strigăt de ajutor, dar și o declarație de dragoste intensă, pe ritmuri soul care amplifică vulnerabilitatea artistului.