„Captive Heart” este o declarație de iubire fără frâne. Selena ne povestește despre acel moment periculos și delicios în care vezi pe cineva misterios, „cu chip de noapte”, și inima ți se oprește brusc. Refrenul repetă imaginea „inimii captive” și a „sufletului dispus”, sugerând că, odată prinsă în mrejele pasiunii, protagonista renunță benevol la control. Ea acceptă să urmeze vântul, să se lase condusă de o flacără nestinsă și de o chemare irezistibilă, chiar dacă știe că focul arde.
Cântecul alternează constant între dorință și pericol: focul încălzește dar poate răni, oceanul invită dar poate îneca. În ciuda riscurilor, Selena nu ezită și proclamă: „nu mă gândesc la consecințe, merg oriunde merge el”. Astfel, piesa devine un imn al abandonului romantic, în care libertatea este găsită tocmai în actul de a te lăsa „captiv”. Atmosfera senzuală, imaginea flăcării care nu se stinge și refrenul obsesiv transformă „Captive Heart” într-o aventură muzicală despre curajul de a iubi total, chiar și atunci când nu știi unde te va purta vântul.