„Stranger in Moscow” este confesiunea melancolică a lui Michael Jackson, care descrie ce înseamnă să te simți complet singur chiar și atunci când toată lumea îți știe numele. Într-un peisaj ploios, cu umbrele Kremlinului și fantasme ale KGB-ului, artistul explorează izolarea provocată de propria celebritate: fiecare picătură de ploaie devine un gând apăsător, iar străzile reci din Moscova reflectă o inimă înghețată de paranoia și dor de conexiune umană. Versurile aduc imagini istorice (mormântul lui Stalin, supravegherea politică) pentru a amplifica senzația că pericolele externe se împletesc cu luptele interioare: faima îl urmărește ca un agent secret, iar el cere doar un moment de liniște pentru a-și regăsi identitatea.
Refrenul repetitiv „How does it feel?” pune ascultătorul în pielea unui rătăcitor care, deși este un superstar american, se simte „străin în Moscova”. Melodia devine astfel un strigăt universal al celor care, în mulțime sau în propriile gânduri, se simt „singuri și înghețați” și caută o rază de speranță. Ploaia, deși apăsătoare, promite o curățare emoțională: un băiețel care cerșește aduce un licăr de optimism, ca și cum „zilele fericite” ar putea, în cele din urmă, să înece durerea. Piesa combină imagini sovietice, vulnerabilitatea umană și ritmuri R&B pentru a crea o meditație profundă asupra alienării și dorului de empatie.