„Frozen” este o baladă electronică în care Madonna ne arată că frigul adevărat nu vine de la iarnă, ci de la inimile care refuză să simtă. Versurile spun povestea unei persoane blocate în propriul ego, preocupată doar de ce poate primi și incapabilă să lase dragostea să o încălzească. Artista îi transmite un mesaj clar: atâta timp cât îți ții emoțiile „înghețate”, vei rămâne prizonier al urii și al regretelor.
Prin imagini poetice precum „Love is a bird, she needs to fly”, Madonna ne amintește că iubirea trebuie lăsată liberă, altfel va muri ca un pasăre ținută în colivie. Ea se oferă să „topească inima” celui iubit și subliniază că soluția se află chiar la el: „You hold the key”. În esență, piesa este o lecție despre vulnerabilitate și eliberare emoțională, un îndemn la a renunța la frică pentru a trăi viața cu adevărat.