Astray significa 'descarriado' o haberse alejado del camino correcto. Es una palabra con un matiz muy poético que no se usa todos los días.
En la canción, Madonna la utiliza para expresar que ha perdido su rumbo moral y espiritual, cantando "'Cause I've gone astray" (Porque me he descarriado). Describe perfectamente ese sentimiento de estar perdido y necesitar guía, que es el tema central de la canción.
Em "Devil Pray", Madonna nos convida a uma jornada intensa e introspectiva, explorando a luta humana entre a escuridão e a busca por luz. A canção começa com um grito desesperado por ajuda, pedindo para que os pecados sejam lavados e que a oração seja ensinada, como alguém que se sente perdido e à beira do afogamento. Mas a letra não se esquiva de mostrar o lado sombrio da busca por alívio: a tentação de se perder em drogas, álcool e euforia, uma fuga para aqueles que se sentem "perdidos sem um lar".
No entanto, essa não é uma história de rendição. Madonna eleva a canção a um campo de batalha espiritual, onde a protagonista clama por "Mother Mary" enquanto sente a presença de "Lucifer" se aproximando. É um apelo poderoso por salvação, uma recusa em ser enganado pelo diabo. A mensagem final é de esperança e superação: a ideia de que, ao nos unirmos e buscarmos ajuda, podemos não apenas salvar nossas almas, mas também ser tão fortes a ponto de fazer o diabo orar – uma metáfora para a vitória definitiva sobre as tentações e a escuridão.