Sun Goes Down este confesiunea sinceră a lui Lil Nas X despre momentele întunecate din adolescență, când se simțea izolat, agresat și prins între propriile gânduri. Versurile lui descriu dorința de a „fugi departe”, de a evada dintr-o viață plină de durere și rușine, până în punctul în care contemplă ideea sinuciderii („Send me a gun and I'll see the sun”). Artistul vorbește deschis despre bullying, nesiguranța legată de culoarea pielii și, mai ales, despre frica de a-și accepta orientarea sexuală, toate acestea lăsând răni adânci care îl făceau să plângă în tăcere.
Totuși, piesa nu rămâne captivă în disperare. Lil Nas X arată cum muzica (idolul său Nicki Minaj și, ulterior, propria lui creație) și sprijinul unei comunități de străini de pe internet i-au oferit o rază de speranță. El își amintește saltul de credință care l-a salvat, declarându-se „fericit” că a reușit să meargă mai departe și promițând să-și facă fanii mândri. Mesajul final este unul de reziliență: există mult mai mult în viață decât durerea trecutului, iar acceptarea propriei identități poate transforma noaptea în zori.