Shades of Cool nos invita a deslizarse por la bruma melancólica del universo de Lana Del Rey. La cantante retrata a un amante que vive rodeado de tonalidades de azul: tiene ojos azules, conduce un Chevy Malibu y se refugia en el jazz y las drogas. Él parece un héroe de película antigua, seductor y rebelde, que la llama únicamente a ella… aunque su corazón pertenece a muchos más. Desde la soleada California, su “extraño clima” emocional lo vuelve inalcanzable, y la voz narrativa reconoce que, por más que lo ame, no puede curar sus heridas ni atravesar su mundo de frialdad calculada.
La canción mezcla romanticismo y resignación. Por un lado, resalta la atracción irresistible hacia este hombre “invencible” de corazón “inquebrantable”. Por otro, deja claro que amar a alguien tan distante implica aceptar que nunca se dejará salvar. Con su sello cinematográfico y un ritmo hipnótico de guitarras y cuerdas, Lana pinta un cuadro donde el amor es un lujo peligroso y los matices de la tristeza resultan, paradójicamente, irresistiblemente cool.