Shades Of Cool este ca un film noir scăldat în lumina portocalie a apusului californian. El, băiatul cu ochi albaștri, jazz la radio și un Chevy Malibu, pare o figură legendară: trăiește pentru dragoste, pentru substanțe și pentru acea atitudine de neatins. Lana Del Rey ne introduce într-o lume de albastru profund, unde fiecare apel telefonic este doar pentru ea, însă norii din mintea lui rămân de nepătruns.
Refrenul subliniază imposibilitatea de a-i sparge armura. Inima lui e de neînvins, iar ea recunoaște că nu-l poate „repara”. Piesa devine astfel un imn melancolic dedicat magnetismului celor reci: ne amintește că, uneori, iubirea nu salvează, ci doar colorează și mai intens acele shades of cool în care aleg să trăiască.