Bloody Mary mistura referências bíblicas, arte renascentista e um toque de drama pop para falar de lealdade inabalável e resistência. Ao se declarar devota de quem ama – "my religion's you" – Gaga assume a figura de Maria Madalena, a mulher que permaneceu firme ao lado de Jesus mesmo sob ameaça. Em vez de lamentar, a narradora promete dançar com as mãos erguidas como um ato de fé e de desafio, mostrando que o sofrimento pode virar celebração e poder.
Quando ela repete "I won't cry for you", fica claro que não há espaço para vitimismo: a personagem se recusa a ser esculpida passivamente como uma obra de Michelangelo. Ela é carne, fúria e liberdade. Assim, a canção transforma a história de perseguição em um hino de empoderamento – uma lembrança de que, depois da dor, ainda podemos nos reinventar como Bloody Mary, prontos para dançar acima das pedras que tentam nos atingir.