Privilege significa 'privilégio'. É uma palavra que se destaca por seu tom um tanto arrogante e confiante, o que a torna interessante no contexto da música.
Na letra, a frase "You might even get the privilege to touch me" (Você pode até ter o privilégio de me tocar) mostra a atitude da cantora, que se posiciona como alguém de alto valor, concedendo um favor especial. Isso cria uma dinâmica intrigante e um convite provocador para o ouvinte.
Em "That Way", a cantora assume o controlo total, estabelecendo as regras do jogo do amor. Ela não está à procura de qualquer um; ela está a selecionar um parceiro que a considere um privilégio. A mensagem é clara: se queres estar com ela, tens de te esforçar e adorá-la. Se não conseguires acompanhar o ritmo, ela não hesita em mostrar-te a porta de saída, como canta na letra: "If it's hard to keep it up, baby, the door is / That way" (Se for difícil de aguentar, querido, a porta é / Por ali).
Esta canção é um hino à autoconfiança e à definição de padrões elevados. A cantora compara a procura de um parceiro a uma ida às compras, querendo "experimentar antes de comprar" ("Try it on before I buy"). Ela tem uma lista de exigências que nunca acaba, desde um homem que saiba tomar o comando até alguém que lhe dê flores e elogios sempre que ela quiser. É um teste divertido e ousado para ver quem está à altura do desafio de conquistar o seu afeto.