Captivate tähendab 'kütkestama' või 'paeluma'. See on tugev sõna, mis kirjeldab kellegi täielikku tähelepanu ja imetlust.
Laulus kasutatakse seda, et kirjeldada, kuidas keegi suutis laulja täielikult oma võimusesse haarata: "You used to captivate me by your resonating light" (Sa kütkestasid mind oma kõlava valgusega). See sõna annab edasi sügava emotsionaalse sideme ja selle kaotuse valu.
Evanescence'i "My Immortal" on võimas ja kummitav ballaad kaotusest ja leinast. Laulja väljendab sügavat väsimust ja valu, mida põhjustab kellegi lahkumine, kelle vaim on aga endiselt kohal. Ta laulab: "Su kohalolu kummitab siin veel / Ja ei jäta mind rahule". See kummitav mälestus tekitab haavu, mis ei parane, ja valu, mis on liiga reaalne, justkui aeg ei suudaks seda kustutada.
Laul paljastab ka minevikusuhte, kus laulja oli kaitsja ja lohutaja rollis: "Kui sa nutsid, pühkisin ma kõik su pisarad / Kui sa karjusid, võitlesin ma kõigi su hirmudega". Hoolimata sellest sügavast hoolitsusest on ta nüüd üksi jäänud, tundes, et on andnud endast kõik, kuid on siiski "kogu aeg üksi olnud". See on laul püsivast kiindumusest ja võimetusest lahti lasta kellestki, kes on jätnud kustumatu jälje.