Já imaginou sair de uma festa de Natal e dar de cara com um romance inesperado? É exatamente isso que acontece em "Naughty List"! Liam Payne e Dixie D'Amelio contam a história de um encontro que começa de forma inocente: uma festa que acaba, o frio lá fora e uma nevasca que impede o motorista de chegar. O que era para ser apenas um gesto de cavalheirismo, como emprestar o casaco e caminhar para casa, rapidamente se transforma em algo mais quente e... atrevido.
A "brincadeira" foi tão boa que os dois acabaram na "lista dos malcomportados" do Pai Natal! A expressão "naughty list" é usada de forma divertida para descrever o romance intenso que eles viveram. Em vez de se preocuparem com a falta de presentes debaixo da árvore, eles celebram o facto de terem um ao outro. Afinal, quem precisa de presentes quando se tem o seu "presente favorito" ao lado, não é mesmo? A canção é um hino divertido sobre como quebrar as regras pode ser a melhor parte do Natal.